"Fette Finger" sind überall
So hatte die Schweizer UBS 2001 versehentlich 610.000 Aktien einer japanischen Firma für 16 Yen das Stück verkauft - geplant war eigentlich die Veräußerung von 16 Aktien für 610.000 Yen pro Stück.
Ende 2001 brach der Dax-Future an der Derivatebörse Eurex binnen weniger Sekunden um mehr als 16 Prozent ein. Schuld war ein Händler, der Dax-Futures mit einem Limit von 5.300 Punkten verkaufen wollte. Tatsächlich gab die Person aber ihr Limit dort ein, wo sie eigentlich die Kontraktzahl hätte eintragen müssen und verkaufte somit 5.300 Kontrakte ohne Limit.
2005 kam schließlich der Finanzgruppe Mizuho ein Zahlendreher teuer zu stehen: Einer ihrer Broker wollte eigentlich eine Aktie des Zeitarbeitsunternehmens J-Com zu 610.000 Yen verkaufen, stattdessen bot er aber 610.000 Anteilsscheine zu je einem Yen an.
Da frage ich mich schon, warum in die Handelssoftware keine Plausibilitätsprüfungen eingebaut sind? Wenn der Zielpreis um mehr als soundsoviel Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, dann schmeißt mal halt einen Fehler. Oder zeigt eine Warnung an, bevor man die Order abschickt.
Ein Fehler zu machen - das kommt vor. Den gleichen Fehler mehrmals zu machen, vor allem wenn er offensichtlich und ohne Aufwand zu beheben ist, ist starker Tobak.
Wie sagen die Amis: "This software needs XML ... and wooden tables."